CBOE에서 며칠 전 VIX1D 변동성 지수가 새로 나왔네요. 몇몇 변동성 지수 함께 정리해봅니다.

주식 시장

VIX
https://www.google.com/search?q=vix+chart
주식시장 30일간의 변동성 지수 by CBOE

만기 23~37일의 weekly 만기 SPX 옵션 가격으로부터 SP500 지수의 내재 변동성을 측정한 값. 이 VIX 지수를 주식 거래에 사용하기 위해 근사적으로 해석하는 방법은, VIX 지수가 n 일 때 +/- (n/16) % 만큼의 SP500 지수 변동이 앞으로 30일간 매일 발생할 것임을 옵션 거래자들이 베팅했음을 의미. 예) VIX=32일 경우, 앞으로 30일간 매일 +2% 또는 -2%의 SP500 지수 변동성을 옵션 거래자들이 베팅한 것임. 지난 해 2022년 폭락에 폭락을 달릴 때의 VIX 지수가 32 근처였음.

VIX1D
https://www.google.com/search?q=vix1d+chart
주식시장 1일간 변동성 지수 (며칠 전 새로 나온 것임) by CBOE

초대형 단기 악재에 대해 VIX가 굼뜬 움직임을 보여, 이를 보완하기 위해 새로 나온 1일 변동성 지수. CBOE 설명에 따르면, 3/8일 SVB 은행 사건 때 VIX가 26.52까지 간 반면, VIX1D는 40.19로 측정이 됐다고 함. VIX1D가 당시에는 없었는데, 이 지수가 있었다면 그 값이라는 뜻임.

Fear & Greed Index
https://www.cnn.com/markets/fear-and-greed
주식 시장 공포/탐욕 지수

CNN에서 발표하는, 7개의 지표를 모아 계산한 주식 시장 열기 측정 지수. 작년 10월 최고의 공포 단계에서 이 지수 15까지 내려감. EXTREME FEAR 단계에 들어갈 때가 우량주 매수 신호임. 절대 망하지 않을 것 같은 우량주를 이 지수가 20이하로 내려갔을 때 사면 됨 (예: UPRO)

채권 시장

MOVE
https://www.google.com/search?q=INDEXNYSEGIS+MOVE
채권 변동성 지수 by ICE

30일이내 국채 옵션 가격 평균의 자연 로그값의 표준편차를 계산하고, 그 표준편차 대비 1일간 몇 배의 가격 변동이 있는가를 측정한 값. SVB 사건으로 촉발된 경제 시스템 위기로 금리의 하락이 강하게 예측되던 때 MOVE 지수 190 가량을 기록함.

크립토 시장

Crypto Fear & Greed Index
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

CNN 지수와 비슷하게 6가지 지표를 믹스하여 시장의 크립토에 대한 열기/변동성을 0 ~ 100 사이의 값으로 측정. 올 초 비트코인 바닥일 때 이 지수 25까지 내려갔음.