Topic Edit: 한국 박사 후 알고리즘 헤지펀드에 퀀트로 취직?

This topic has [15] replies, 1 voice, and was last updated 11 years ago by 알고트레이더.

Now Editing “한국 박사 후 알고리즘 헤지펀드에 퀀트로 취직?”

Name *

Password *

Topic Title (Maximum Length 80)

안녕하세요

저는 현재 한국에서 물리학 박사과정중에 있는 학생이고 내년에 한국나이로 서른이 됩니다.  이제 가을 학기에 디펜스를 하게될 예정이고 금융권으로 취직을 생각하고 있습니다. 분야로는 알고리즘 트레이딩을 생각하고 있는데, 미국의 헤지펀드로 직장을 구할 가능성이 있는지 여쭙고저 여기에 글을 쓰게 되었습니다. 통상적으로 불리는 퀀트분들이 하시는 파생상품 모델링이나 프라이싱에 관심 있는것은 아니고, 트레이딩 전략 알고리즘 설계, 구현, 집행에 관련된 일들을 배우고 싶습니다. 물론 가능하면 큰 회사에서 일하고 싶지만 티어2 티어3의 작은 펀드에서라도 일하면서 배우고 싶습니다. 한국 내에서는 알고리즘 트레이딩을 하는 회사가 거의 없어서 미국의 시카고 등지에 스몰펀드들이 많다고 하여,  나가서 일하면서 견문을 넓히고 싶다고 생각하게 되었습니다.

지금 전공하고 있는 분야는 양자정보로, 양자역학을 이용한 양자컴퓨터 구현과 관련된 이론을 공부했습니다. 그 과정에서 시뮬레이션을 많이 해야되서 확률, 선형대수나 수치미적분은 익숙하고, 기타 정량적인 분석 스킬은 꽤 갖추고 있다고 생각합니다. 전공외에 개인적으로  machine learning 분야 중 여러 타입의 artifical neural network을 particle swarm optimization이나  gradient descent등으로 학습시키는 코딩을 많이 했고, 통계학적으로 시계열 모델링이나 Pairs Trading에 쓰이는 ADF test, Johansen Test등의 cointegration 분석등도 구현해보았습니다. 언어는 C를 쓰고 Matlab, Mathematica같은 툴을 많이 사용하고 속도면에서 좀 느리긴 하지만 원하는 로직은 다 구현이 되서 개인용 목적에는 무리가 없었습니다. 그러나 업계에서 일하려면 C#, Python 이 필수적인것 같아 현재 공부중에 있습니다. 프라이싱 퀀트나 디벨로퍼 입장에서는 C++가 필수지만 알고리즘 트레이더들은 어설픈 수준의 C++를 사용하는 것보다 C#, Python을 쓰는게 낫다고 들었는데, 맞게 알고있는것인지 모르겠습니다.

개인적인 경험을 조금 자세하게 설명드린 이유는, 혹시나 현업에 계신분들이 보시고 생각하시기에 불필요한 스킬셋인지 혹은 더 보완해야 할 점이 있는지 봐주셨으면 하는 바람에서입니다. 정리하자면.. 현재 제 상황에서 미국의 샌프란시스코, 시카고, 보스턴, 뉴욕 어디에서든 어떠한 크기의 펀드든 인턴이든 계약직이든 발을 디딜 수 있는 가능성이 있을지요? qualification은 둘째치더라도 비자 문제가 큰데 만약 J1 비자를 받아 인턴형태로 일하는것에대해선 어떻게들 생각하시는지도 궁금합니다. 두서없이 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.  어떠한 답변도 감사드리겠습니다!

I agree to the terms of service