수학과 컴싸를 공부하고 있는데, 퀀트쪽으로 가고 싶습니다.

이미 ib트레이딩 파트나 헤지펀드에서는 머신러닝으로 거의 대체되었다고 하는데요

골드만 삭스의 strats 등 ib의 quant 포지션(리스크나 프라이싱 퀀트) 도 머신러닝으로 대체가 되나요?

이부분은 머신러닝이 대체할 수 있는 분야인지 궁금합니다. 전문가 분들의 고견 부탁드립니다.

이미 대체 되는중이에요

머신러닝이란게 대단해보여도 사실상 그냥 여러가지 알고리즘의 나열에 불과함
리스크랑 프라이싱은 조금 힘들건데, 대체되더라도 기존 퀀트 인원들이 충분히 수용할수 있는 정도
윗사람은 1도 모르면서….

톰소여같은 애들이 이상한 정보줘서 어린애들이 헤깔려한다.
퀀트가 설 자리는 5년안에 반에 반으로 줄어든다. 머신러닝 뿐 아니라 기존 알고리듬 전부 퀀트의 손에서 기계가 대신하게 되고.

Financial Engineering이라고 1년짜리 석사 장사하던 대학교들이 왜 요즘 조용히 있나 생각해보라고. 거기 졸업생들 5년후에 어찌될지..

요즘 투자은행 가보면, 트레이딩 플로어는 정말 많이 썰렁해 졌습니다.

예전에는 퀀트들도 꽤 많이 있었는데, 요즘은 그 숫자가 눈에 띄게 확 줄었습니다.

대충 어림짐작으로 보아도, 2000년대 퀀트 전성기 시절에 비하면 거의 절반 정도 자리가 없어진 거죠.

그래서, 요즘은 퀀트의 역할 자체가 좀 변하고 있는 중이죠.

프라이싱이니 뭐니 이런 건 비중이 작아지고, 반면에 프로그래밍 비중이 커지고 있는 거죠.

IT가 금융 잡아 먹고 있는 중입니다.

톰소여 빼고 다 잘 모르고 있네요 퀀트가 늘던 줄던 뭐가 그렇게 중요한진 모르겠지만 프론트 퀀트 숫자는 늘고 트레이더 세일즈는 줄고 있습니다 전반적으로 모든 직종이 코딩 능력이 강화되고 있고요 머신러닝은 금융에서 아주 걸음마 단계입니다 왜 이런걸로 논쟁하는지? 금융에 대해 배아파서 그러시는듯

무슨… 프런트 오피스 규모 자체가 축소 되고 있는데… 금융권 전반적으로 그런 추세…
트레이더, 세일즈, 퀀트 할 것 없이 전부 다, 규모가 축소됨
프런트 오피스 자체가 축소 되는데, 프런트 퀀트 숫자가 늘어나지는 않죠.

반면에 금융권 IT 업무는 계속 성장 중…
요즘은 오히려 퀀트가 IT 쪽으로 흡수되는 추세

뭐… 사실 ‘광범위’한 의미의 퀀트를 말하는 거라면 (IT 쪽으로 흡수되는 퀀트 포함한 포괄적인 ‘퀀트’), 그렇다면 퀀트 숫자가 늘었다고 말할 수도 있겠네요

윗분들 말하는 건 그거 말고, 전통적인 프라이싱 퀀트 말하는 것

다른 은행이 어떤지 정확히 모르니 금융권 전반을 운운하진 못하겠습니다만 적어도 제가 있는 데스크, 그리고 주변 데스크는 퀀트가 메이져가 되가고 있습니다 트레이더 세일즈 숫자가 줄어서 전체 숫자가 작아질수는 있어도 비율로는 늘고 있구요.

상식적으로 Revenue division을 줄이고 expense division을 늘리면서 사업을 어떻게 하나요? 주식 쪽 일부 사업은 자동화가 많이 됐지만 그렇지 못한 사업이 부지기수입니다 사람 없이 프론트에서 돈을 어떻게 벌어오겠다는건지 이해가 안가네요

퀀트의 역할이 예전 stochastic cal 응 다루면서 프라이신 하던 시절은 많이 지나갔구요 최적화나 자동화 데이터 분석등의 역할로 변화해가는 중인거 같습니다

리스크쪽 퀀트는 수요가 엄청 많았었고 그래서 덩치가 굉장히 커졌는데요 앞으로 트럼프가 규제 완화를 시작하면 또 어떻게 바뀔지 모릅니다

지나가다야…
머신러닝 알고리즘 돌리는 애들도 결국은 퀀트란다…

“머신러닝 뿐 아니라 기존 알고리듬 전부 퀀트의 손에서 기계가 대신하게 되고.” 라니 웃고 간다 ㅋㅋ 머신러닝에 머신이란 말 들어갔다고 기계가 하는 게 머신러닝인줄 아나보네. 회귀분석도 머신러닝에 속하는 건지는 아슈?

머신러닝은 단지 회귀분석, 로지스틱, 디시전 트리부터 시작해서 딥러닝까지 포괄하는 알고리즘들의 통칭일 뿐이다. 거창하게 기계가 모든걸 해결하고 인간의 일자리를 뺏는 그런 사이파이픽션이 아니라고.

퀀트란건 그런 알고리즘을 사용하는 사람들이고 머신러닝에 새로이 뜨는 알고리즘이 있으면 갖다가 쓰면되는거다. 애초에 대체되고 자시고할 개념이 아님. 전통적인 옵션 프라이싱이랑 스토캐스틱 쓰던 사람들의 tool이 이것에서 저것으로 바뀔 뿐이지.

그리고 금공석사들이 죽은 건 맞다. 근데 그건 이 석사들에서가르치는게 한물간 스토캐스틱만 주구장창파기 때문이지. 금공석사들이 가던 금융퀀트자리에 이제 컴싸출신들이 들어가는게 바꼈을 뿐

사이파이에 파이가 픽션인데 사이파이 픽션이라..
Science Fiction = Sci-Fi = SF

여기 아재들은 석박유학와서 안되는 영어로 간신히 컴싸 잡 잡아서 그런지 컴싸가 짱짱맨이고 나머지는 다 좆망인줄 아네 ㅋㅋㅋ

생각해보쇼. 그렇게 컴싸가 전도유망하고 위대하다면 왜 컴싸 하는 인간들중 영주권 따는데 혈안된 똥양인 인도인 이민자들밖에 없고 잘나신 WASP분들은 가뭄에 콩나듯이 있는지 ㅋㅋㅋ

그야 실전에서 프로그래밍이라는게 잡일이 대부분이기 때문이죠.

글쓴이가 원글에서 언급한 건 전통적인 투자은행 프라이싱 퀀트인데, 솔직히 냉정하게 말해서 투자은행 프라이싱 퀀트는 저물어 가는 직군이 맞습니다만.

요즘은 퀀트의 의미 자체가 좀 변해서, 요즘은 퀀트들도 IT 관련 프로그래밍 업무를 갈수록 많이하는 추세입니다. 그런 의미의 퀀트를 논한다면 전혀 이야기가 달라지지만, 원글 기준으로 말한다면 퀀트는 내리막 길을 걷고 있다는 말이 맞습니다.

저는 컴싸 전공인데. 머신러닝은 툴이라고 생각합니다. 프로그래머가 쓸 수도 있고 퀀트가 쓸수도 있는 겁니다.

제가 봤을 때 핵심은 업무 자동화입니다. 기존에 사람이 수동으로 했던 루틴한 업무중 일부를 머신러닝을 통해서든 그런것 없이 그냥 코딩을 통해서든 자동화가 되는 겁니다. 그러면 루틴한 업무량이 줄고 그러므로 인력이 감소할 수도 있겠죠. 근데 아직까지는 머신러닝도 기존의 퀀트같은 사람들이 자신의 지식과 툴을 조합해서 뭔가를 이뤄낼 수 있는거지 마법이 아닙니다. 그리고 현재 자동화로 완전 대체가능한 부분은 전체 금융회사의 영역에서 일부라고 생각합니다.

결론은 퀀트가 없어지진 않고 역할이 바뀌고 있다고 생각합니다. 아마 그리고 다른 백그라운드 (IT?) 에서 퀀트 쪽으로 전향하는 사람도 꽤 있을 것 같습니다. 그래서 구직자 입장에서는 직원이 그대로라고 해도 경쟁률이 높아지지 않았나 싶어요. 업무효율화 측면에서 보면 오히려 인력이 주는 건 트레이더나 백오피스쪽이 더 많지 않을 까 생각합니다.

뉴욕 투자은행에서 일하는 현직 프라이싱 퀀트입니다. 저는 이분의 글이 가장 공감이 가네요. 퀀트의 업무자체는 수학/통계를 바탕으로 한 일을 하지만 대부분의 퀀트들이 결국 만들어 내는 결과물은 코드입니다. 의사선생님이 처방전쓰듯이 퀀트가 수식써주면 누가 코딩해주고 그러는 일은 절대 없다고 보셔도 됩니다. 그리고 퀀트들이 미들오피스나 프론트 오피스의 업무를 자동화하는(혹은 더 효율적인 프로세스를 만드는) 스크립트를 작성하는 일도 많이 합니다. 이런 자동화업무는 developer의 일이라 볼수도 있지만 pricer가 core로 있는 인프라에서는 퀀트들이 자동화하는 코드를 직접 만들기도 합니다. 따라서 이런 퀀트들의 업무들이 머신에 의해서 대체되는것은 글쎄요… 오히려 퀀트들이 다른 사람들을 머신으로 대체되게 하는 일을 한다고 보는게 더 맞을것 같은데요.

궁극적으로 퀀트라는 직군이 살아 남으려면, 트레이딩 쪽으로 붙으면 안 되고 IT 쪽으로 붙어야 한다는 게 중론입니다.

예전에는 트레이딩 쪽으로 붙어 있으면, 트레이딩에서 떨어지는 떡고물이 정말 어마어마 했죠. 퀀트는 트레이더 보조 역할인데, 트레이더들이 일단 보너스 한입 크게 베어 먹고(?), 그 나머지 떡고물을 퀀트가 받아 먹었는데. 암만 그래도 그 액수가 상당했었습니다.

이제 그런 시절은 다 지나갔고, 윗분 말씀대로 요즘은 상당수 퀀트들이 IT 쪽으로 흡수 됐습니다. IT 쪽은 일자리가 넘치고 넘쳐나고, 앞으로도 계속 꾸준히 성장할 전망입니다. 제 지인들도 예전에 투자은행에서 퀀트로 일했었는데, 요즘은 IT 프로그래밍을 많이 하시더군요.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ IT로 퀀트가 흡수됐다고? 어디가??? 퀀트로 일한적도 없는 문외한이 퀀트로 과거에 잠깐 있었던 “지인” 말 들은걸로 이게 중론이니 저게 중론이니 왈가왈부하는 모습이 본인이 봐도 ㅂ신같지 않냐? 아 진짜 아무것도 모르는 찐따 ㅅ끼들이 귀동냥가지고 나대는지 이해가 안가네

음… 이분 말씀대로 퀀트 자리가 많이 줄어서, 예전에 퀀트 하시던 분들 요즘은 다른 일들 하시는 분들이 꽤 있으시네요… 잘리지 않고 살아 남으신 퀀트 분들도 요즘은 코딩 업무 비중이 커져서, 그냥 코딩 많이 하세요…

금융업은 지는해인건가요…

네. 퀀트는 지는 해가 맞네요.
프라이싱 퀀트는 이미 꽤 저물었고, 요즘은 알고 퀀트니 뭐니 하는 분야도 시들해 졌네요.