얼마전 커리어 페어에서 만났던 Citadel의 리크루터와 연락이 닿아 퀀트 포지션 인터뷰를 보라고 권유를 받았습니다. 2차에 걸친 전화 인터뷰를 통과해서 온싸이트를 남겨두고 있습니다. 전화 인터뷰를 통해서 만난 분들이 매우 똑똑한 게 느껴졌고 무엇보다 본인이 하는 일에 굉장히 긍지를 느끼고 있는 것 같아 좋은 인상을 받았습니다. 

퀀트를 하는 분들이 주변에 거의 안계시고 저 또한 박사 말년차에 인더스트리로 전향하기로 마음을 먹게 되어서 이 쪽 업계에 대해서 거의 무지합니다. 일단 온싸이트 인터뷰 결과를 받고 고민해도 될 문제이긴 하지만 미리 선배님들의 의견을 여쭈고 싶습니다. 10년 쯤 후에 한국으로 들어갈 가능성도 열어두고 있는 상태인데, 이런 점을 감안하면 퀀트의 전망을 어떻게 보시는지 선배님들의 조언을 듣고 싶습니다. 저는 곧 박사 졸업을 앞두고 있고 블룸버그 R&D에서 소프트웨어 개발자 포지션 오퍼를 최근에 받은 상태라서, 특히 소프트웨어 개발자와 퀀트의 향후 전망 비교가 궁금합니다. 일단 제 성향은 모델 개발도 또 프로그램 개발도 둘 다 재미있게 할 수 있을 것 같아서 이왕이면 향후에 귀국 혹은 진로 변경을 염두에 두고 더 전망이 좋은 쪽을 선택하고 싶습니다. 

감사합니다.

would vouch for citadel no question about it

제가 알기로 블룸버그의 디벨로퍼 포지션과 시터델의 퀀트 포지션은 연봉이 비교불가할 정도로 차이가 납니다. 물론 시터델의 퀀트가 훨씬 많이 받습니다. 시터델은 바이사이드 펌중에서도 오퍼받기가 제일 어려운 회사중 하나입니다.

온싸이트까지 하게 되도 오퍼를 가능성도 높지 않으니 일다 오퍼받고 고민하셔도 될듯합니다. 하나 능력자이셔서 오퍼받으시게 되면 이곳에 자세한 인터뷰 프로세스, 오퍼내용등을 포스팅해주시면 많은 분들이 도움을 받을것 같습니다.

화이팅입니다.

차후 한국행을 고려하신다면….

한국에서는 소프트웨어 업계도 신통치 않지만, 증권 업계는 그보다 더욱 안 좋습니다.

현재 증권 쪽은 최악의 상황인데, 구조 조정 칼바람이 몰아치고 있습니다.

한맥투자증권에서 알고리즘 트레이딩 하다가 거래 오류 한방에 훅 파산해버렸죠.

트레이딩 쪽으로 새로운 금융 규제 정책이 나올 것이라는 의견이 대세입니다.

요즘 헤지펀드 업계 수익률은 정말 형편없게 낮습니다. 소수의 일부 헤지펀드만이 높은 수익률을 올리고 있는데, 그중 한 개가 Citadel입니다.

아시다시피, 헤지펀드 업계 전체를 통틀어서 보면 제로섬 게임에 가깝습니다. 따라서, 나머지 대다수 잘 못 나가는 헤지펀드에서 근무하는 사람들도 그 소수의 잘나가는 헤지펀드로 이직을 희망하는데, 헤지펀드는 사람을 많이 뽑지 않기 때문에 경쟁이 치열합니다.

윗분 말씀대로 오퍼 받고 천천히 고민 시작해도 됩니다.

한가지 반드시 염두에 두셔야 할 점은, 헤지펀드는 ‘안정직’하고는 거리가 아주 먼 직종입니다.

몇 년 전에 Citadel이 Sell-side로 진출하려고 트레이더/퀀트 왕창 채용하고 아주 의욕적으로 나간 적이 있습니다. 제 지인도 그때 Citadel에 입사해서 아주 의욕적으로 활기차게 일하곤 했습니다.

근데 매니지먼트에서 정말 하루아침에 Sell-side는 접기로 결정을 내리고, 트레이딩 데스크 날려 보냈는데 피도 눈물도 없이 사람 잘라 보내버리더군요. 제 지인은 지금 헤지펀드하고는 전혀 관계 없는 분야에서 일하면서 잘살고 있습니다.

컴싸 학위 이후에 퀀트 트레이딩에서 일하고 있습니다. 블룸버그에서 일하는 지인도 많이 있구요. 결론을 말하자면 퀀트가 될 수 있으면 일단 퀀트가 되시는게 좋습니다. 특히나 시타델이면 말 다했죠. 저희팀은 총 20명이 있고 퀀트가 6명 정도가 있는데, 전부 대단한 소프트웨어 엔지니어기도 합니다. 일 자체가 뛰어난 코딩능력을 요구해서 코딩능력이 매우 뛰어납니다. PNL이 좋지 않던 한 팀원은 결국 소프트엔지니어로 돌아가셨는데 여전히 좋은 대우를 받으십니다. 퀀트->엔지니어는 가능하지만 엔지니어->퀀트는 정말 힘듭니다.

퀀트도 퀀트 나름입니다. 요즘은 어디까지가 퀀트이고 아닌지 헷갈릴 정도로 퀀트가 많아졌습니다.

일단 대형 은행에서는 트레이딩 플로어에서 일하는 프로그래머들을 모두 통틀어서 전부 Quant Analyst라고 부릅니다. 일부 다른 은행에서는 Strat이라고 부르기도 하고요.

예전에는 물리/수학 박사 받은 사람들이 퀀트가 되었는데, 요즘은 학부만 졸업하고도 바로 ‘퀀트’가 됩니다. 그만큼 퀀트라는 단어의 뜻이 광범위해 졌다는 말이죠.

퀀트가 되는 게 더 좋다는 일반화된 말에는 동의 못 합니다.

트레이더/퀀트/애널리스트는 40대 초반에 치킨집 차리고, 소프트웨어 엔지니어는 40대 후반에 치킨집 차립니다.

물론 우스갯소리입니다만, 그만큼 증권업종 수명이 짧다는 말입니다.

한국에서는 교수가 ‘갑’입니다. 교수가 못 된다면, 그다음 차선책은 연구소에 들어가는 것입니다.

시타델이니 트레이딩이니 다 부질없습니다. 한국에서는 인정 못 받습니다. 차라리 IBM, MS, Google 같은 대기업에서 연구직으로 근무하다 가는 게 인정은 더 받을 수 있습니다.

이공계 박사는 이공계 본연의 연구에 몰두하는 게 가장 좋습니다. 돈을 좇아가면 안 됩니다.

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그리고 여담입니다만… …

앞으로 10년 20년 후를 내다본다면, 저는 개인적으로 헤지펀드 업계는 서서히 내리막길을 걷게 될 것으로 봅니다. 금융위기때 그렇게 혼쭐이 나고도, 일부 헤지펀드는 여전히 천문학적인 돈을 긁어모으고 있습니다. 이건 인류에게 분명히 바람직한 현상이 아닙니다.

인류 스스로 시행착오를 겪으면서 조금씩 고쳐 나가는 방향으로 가게 될 것입니다.

Citadel에 있는 두명의 퀀트를 직간접적으로 압니다. 둘다 이공계박사이고 중국인과 한국인입니다. 둘다 한국과 중국의 그 학번에서 수학/물리 제일 잘하는 사람이라고 봐도 무방한 말그대로 국가대표 스펙의 소지자입니다.
그런 사람들이 40대초반에 치킨집 차린다면 다른 보통사람들은 더 희망없는겁니다. 제가 보기에는 뭘 해도 잘 할 사람들이었습니다.

치킨집 이야기는, 시타델에 있는 사람을 두고 한 이야기가 아닙니다. 현재 한국에서 증권 업계에서 일하는 사람들 이야기입니다.

미국에서는 이공계 박사 중에서 가장 뛰어난 사람들은 월가로 안 갑니다. 연구직으로 가서 인류의 발전에 공헌합니다.

그다음 레벨의 박사가 월가로 갑니다.

헤지펀드 매니저 말고 정작 연구 활동을 하는 과학자들에게 고액연봉을 줘야 마땅하나, 지금 현실은 뭐가 잘못돼도 한참 잘못돼 있습니다.

바람직한 현상이 아니라는 것은 삼척동자도 다 아는 사실입니다.

Ph.D // 지금 미국내 잡 비교하고 있는데 한국 증권 업계가 왜 나오나요? 난독증이신거 같네요

시카고 프랍트레이딩 씬에서 일하고 있는데 Citadel 이름값은 골드만삭스 싸대기 후려갈기는 레쥬메 킬러입니다. 시카고 헤지펀드 씬에서 독보적인 존재이고 전체 퀀트 헤지펀드 샵에서는 DEShaw에 버금가는 네임벨류를 갖고 있습니다.

위에 프로그래머들 열폭하는거 보면 기가 차네요..ㅋㅋㅋ씨타델이 culture 안 좋은 걸로 유명하긴 한데 딱 1,2년 버티고 나오면 원하는 직장 골라갈수 있습니다. 씨타델에서 퀀트로 일하고 5~6년 만 일하면 치킨집이 문제가 아니라 은퇴해서 놀아도 될정도에요.

참고로 전 탑 학부 졸업해서 블룸버그는 오퍼까지 받고 안갔고 구글 아마존 MS다 온사이트 까지 갔는데 씨타델은 서류도 못 뚫었습니다. 제발 금융업계에 대한 지식도 없는 프로그래머분들 이야기 듣지 말고 씨타델 오퍼 받고, 꼭 가셨으면 좋겟습니다.

11님이 오히려 난독증이시네요.

원글에서 분명히 한국으로 돌아가는 것을 고려한다고 해서 한국 증권업계 이야기를 한 것입니다.

그리고, 원글님은 이공계 박사학위 소지자입니다. 학부만 졸업하고 트레이딩 쪽으로 가는 것하고는 상항이 많이 다릅니다.

모두들 답변 감사드립니다. Ph.D 님 그리고 11님 두 분의 말씀 모두 다 타당하다고 생각되고 잘 새겨 들었습니다. 진심으로 감사합니다.

1. 일단 퀀트는 fo가 아니라 경기영향크게안받구요
2. 씨타델나온다고 다 증권쪽 나오는거 아닙니다.

글작성자님이 씨타델 er associate 후 한국증권계로 가는거면 모르겟으나..퀀트면 갈수잇는 문이 훨씬 넓습니다. 한번 링크드인가셔서 찾아보시면 도움되겟네요. 씨타델나와서 다들 증권계에만 박혀잇는지 홓ㅎㅎㅎㅎ

사람마다 가치관이 다릅니다. 헤지펀드 할아버지 백번도 더 들어갈 수 있는 천재들 가운데, 헤지펀드로 안 가는 사람도 있습니다. 잘 나가는 헤지펀드에 가면 당연히 돈은 잘 벌겠죠. 하지만 사회적으로 존경받는 집단은 아닙니다.

본인의 능력 및 가치관에 따라서 본인이 알아서 결정하면 됩니다. 일방적으로 헤지펀드로 가는 게 더 좋다라는 말에는 절대 동의 못합니다. 돈은 잘 벌수 있다는 말에는 동의합니다.