안녕하세요.. 저는 여기 많은분들과는 달리 한국 토종인입니다. 해외 경험이 전무하구요

대학생 때 투자은행에 퀀트 트레이딩 하시는 분을 뵌 뒤로 항상 금융권 취업을 생각하고 기웃거렸는데 체계적으로 준비하지 못했습니다.

저는 한국 pk중 한 곳 공대에서 전자공학을 공부하고, 학사를 마치고 전문연구요원으로 편입하여서(4급 보충역이라서 학사졸업으로 전문연구요원 편입이 가능했습니다)

중소기업에서 software engineer로 3년동안 근무하고 병역필한 뒤 삼성전자로 바로 입사하여 2년차에 있습니다. 어쩌다보니 전공에 맞춰서 취직하게 되었습니다.

현재 생각중인 것이, 첫째로는 금융공학 석사 유학을 간 뒤 퀀트쪽으로 취업하여 자리잡는 것과

해외 finance mba로 진학하여 자리잡는 방법을 생각중입니다. 현재 토플은 없고 텝스점수 890점입니다.

주변에 금융쪽으로 진출한 지인이 많이 없어서 그러는데, 위 방법이 현실적인지 여쭤보고 싶습니다. 금융쪽 일이라고는 전무하고 그나마 코딩 개발 3년 경력, 그리고 금융과 관련이 거의 없는 업무 2년차인데 이 계획대로 가능한가요? 

긴 글 읽어주셔서 정말 감사합니다.

해외 금융가 퀀트로 진출하는 분들은 물론 엔지니어-금융석사 하고 계신분도 아주 드물게 있겠지만, 탑 finance firm에는 대부분 PhD있는 분들 끼리 경쟁하는 것으로 알고 있습니다.
하지만 엔지니어 이후 해외 탑 스쿨 금융공학 OR 탑 MBA 이후 한국으로 리턴하여 금융 퀀트로 가는 것은 가능성이 있겠지만, 사실 많이 힘들 것 같긴 합니다. 요즘 MBA 들이 워낙 많기도 하구요. 제 생각에는 이 경우에도 PhD가 필요할 수도 있을 것 같기도 하구요 (이 부분은 다른 분 의견도 많이 참고하시고요)

원글님도 아시겠지만 위의 옵션들을 계산해 보기 위해서는 먼저 영어가 우선되어야 합니다. 요즘 탑 MBA는 토플 110점 이상은 받아야 가능한 것 같더군요. 더해서 금융권 취업은 과거 비슷한 경력이 없는 경우에는 원어민에 가까운 영어 구사능력+학교 name value+MBA 동기들의 120% 이상의 노력이 필요합니다.

마지막으로, 이런 말이 있는데요, MBA, 금융공학 석사등을 해외에서 잘 마쳤다고 하더라고, Location (거주지 변경), Career (진로 변경), 둘 중 하나만 변경 가능하다고요.
둘 다 변경하는 경우는 매우 드물어서 거의 불가능에 가깝다고 합니다.

고민 많이 하시고, 계획 잘 세우셔서 만약 하기로 결정하신다면 열심히 하셔서 아무쪼록 원하시는 바를 이루시길 바라겠습니다.

요즘은 퀀트 숫자가 워낙 많아져서, 정말 실력 있는 소수 퀀트들만 잘나가고 그 나머지는 좀 고전하는 것 같습니다.

윗분 말씀처럼 탑 스쿨을 나와야지, 그렇지 않으면 취직 자체도 좀 불투명한 상황입니다.

10년 전까지만 해도, 단지 7개 대학만이 퀀트 과정을 개설하였었는데, 2000년대 금융 호황기 때 수많은 대학교들이 우후죽순으로 퀀트 과정을 개설하여서 이제는 무려 100개가 넘는 대학에서 퀀트들을 배출하고 있습니다.

(참조자료)
https://www.quantnet.com/threads/the-coming-glut-of-financial-engineers.5233/

즉, 수요보다 공급이 더 많은 상황이라고 보시면 됩니다.

갑자기 뜬금없이 cs 석사 유학도 아니고, 아주 구체적으로 quant을 특정하시는 이유가 있나요? 아마존에서 quant 창시자 책도 읽어보시고 web page들에 있는 c++ model도 보고 생각을 해보세요.

영어 네이티브정도 구사하고 탑스쿨 나오지 않는 이상 힘들어요.

퀀트는 sell side와 buy side의 role이 많이 다릅니다. sell side는 투자은행에서 일하게 되면 트레이더와 일을 하는 front office quant와 model risk/validation을 하는 퀀트와 var모델등을 만드는 risk modeling을 하는 퀀트가 있습니다. 이외에도 최근에는 capital charge를 계산하고 regulator에게 필요한 정보를 제공하는 퀀트도 있습니다.

buy side 퀀트는 퀀트 트레이딩/알고 트레이딩을 하는 헤지펀드회사에서 일을 하며 일종의 트레이더라고 할수도 있고 트레이더보다는 프로그래머에 가까울수도 있고 합니다. high frequency트레이딩일수도 있고 mid frequency trading도 합니다.

두분야다 수학/물리학/통계학/전자공학/전산학등의 박사들이 대부분이고 네이티브가 상당히 적습니다. 윗분이 말씀하듯 영어 네이티브 구사는 절대 필수요건이 아닙니다. 중국/러시아/프랑스/동유럽출신들이 많고 의외로 인도사람들은 많지 않습니다. 퀀트들 영어잘하는 사람들 그렇게 많지 않습니다. 수학/프로그래밍 실력이 영어실력보다 훨씬 중요합니다.

탑스쿨에서 박사를 하면 유리하고 금융회사들이 탑스쿨에 리크루팅하러 찾아갑니다. 이외에 헤드헌터를 통해서 인터뷰 기회를 얻기도 합니다. selby Jennings, GQR, Michael Page등의 회사가 있습니다. 전화/온캠퍼스 인터뷰를 한후 온싸이트 인터뷰를 하고 오퍼를 받게 됩니다. 아니면 온라인지원을 통해서 인터뷰기회를 얻기도 하는데 지원해놓고 대부분 감감무소식인 경우가 많습니다. 저는 왜 이렇게 프로세스가 느리고 비효율적일까 불평했는데 내부에서 보니 지원자는 너무너무 많고 담당인원은 너무 적어서 그렇더군요. 이력서 하나가 어느 hiring manager에게 도달해서 인터뷰기회가 하달되기까지도 참 많은 운이 작용한다 싶더군요.

그리고 박사과정중 인턴을 하는것이 추후에 풀타임 잡을 잡는데 많은 도움이 됩니다. 인턴후에 풀타임 오퍼를 받는 경우도 많고 아니어도 도움이 됩니다. 인턴 인터뷰 프로세스도 풀타임과 좀 비슷하지만 조금 더 수월합니다.

로케이션은 뉴욕, 런던, 홍콩이 많고 뉴욕포지션이 제일 인기가 많습니다. 이외에 헤지펀드회사는 시카고에도 많고 베이지역에도 좀 있는듯합니다. 바이사이드는 제가 모르겠고 셀사이드는 대형 투자은행이 일년에 10명에서 많아야 20명 정도 fresh phd를 채용합니다. Morgan Stanley의 HR담당자한테 듣기로 일년에 이력서를 수천개 받는다고 들었습니다. 대부분이 박사학위소지자들이구요. 이 이력서들중에서 추려서 전화인터뷰를 하는데 그래도 상당히 많이 하는듯합니다. 준비가 부족한 대부분의 candidate는 일차 전화인터뷰에서 전부다 떨어집니다. 사실 전화인터뷰 기회를 받기도 어렵지만 전화인터뷰 받았다고 해도 오퍼까지는 약 1~2개월가까운 험란한 프로세스가 기다리고 있다고 봐야 합니다.

금융공학 석사후에 퀀트가 될 가능성도 없지는 않지만 박사학위가 없으면 기회가 적어집니다. 그리고 금융공학 석사과정 상당히 힘들다고 알고 있습니다. 그리고 그중에 일부만이 뉴욕의 좋은 잡을 잡습니다. 금공석사과정 자체에 이미 박사학위를 소지하고 있는 사람들도 꽤 있습니다.

그리고 현재 퀀트 잡마켓이 매우 안좋습니다. 그리고 잡마켓이 좋아져도 인터뷰는 여전히 매우 힘듦니다. 그리고 너무나도 많은 똑똑한 박사들이 인터뷰준비부족으로 떨어집니다. 내가 왕년에 수학잘했으니 뽑아주면 가서 따라잡을수 있다는 식의 논리는 안통합니다. 월가에서 죽어도 일하겠다고 덤비는 중국인 박사들이 너무너무 많습니다. 인터뷰 문제에 대해서도 고시공부하듯 몇년간 준비해서 오는 사람들로만으로도 경쟁이 치열합니다. 원서한번 내봤다가 전화인터뷰 받고서 부랴부랴 1~2주 준비한 사람들은 전화인터뷰에서 전부다 떨어집니다. 그렇게 해서 월가에서 일하는 사람은 본적이 없습니다.

답변해주신분들 모두 감사합니다. 종합적으로 볼 때 진출할 경우에는 석사보다는 박사학위가 가능성이 높다, 그리고 어느 경우든 진출하기가 쉽지 않다는 말씀들이시군요.. 그래도 힘들겠지만 항상 꿈꿔왔던 건라서, 실현하고 싶은 마음이 간절하네요. 이왕 마음먹은 김에 제대로 준비해보려 합니다. 그렇다면 박사학위 분야는 cs나 전자쪽이 유리한건가요? 사실 퀀트로 진출하기 위해 공학을 전공하는 것보다는 좀더 퀀트에 최적화된 분야가 있지 않나 생각해서 여쭤봅니다.

퀀트되려면 PhD 하셔야 합니다.
석사로는 운좋아서 쥬니어퀀트자리까지만 갈수있습니다.
박사학위가진 퀀트경력자들 깔려서 석사로는 경쟁력이 없습니다.
IB IT쪽에서 트레이딩 서포팅하고 프로그래밍하면서 본인을 퀀트라고 소개하는 사람들이 많으니 잘 알아서 구분하셔야합니다.
퀀트들의 박사학위 분야는 수학, 물리, 통계….쪽이 많습니다. 컴공이나 전자쪽은 이쪽 전공보다는 수학이 좀 약합니다.
시작하실려면 빨리하세요. IB 에서 경력도 중요하고 나이도 무시못합니다.
또한 경력없는 MBA 는 금융취업시 별 쓸모가 없습니다.

금융공학 관련하여 퀀트..참 멋있는 직업이라 생각합니다.
하지만, 현실에서는 말이죠…요즘 과거에 비해 많이 죽어있습니다.
박사급 인력 졸업하고 연봉 그닥 많지 않습니다.(퀀트쪽 인력들이겠죠?)

거의 박사급 인력, 전공이 수학관련..뭐 물론 컴퓨터, 경제 그런쪽도 좀 있긴 합니다만..
프론트쪽은 거의 수학 전공 박사급 인력입니다. 당연히 영어 잘하죠..
소위 퀀트라는 직업군은…거의 백단에서 주로 일합니다.
물론 똑같이 컴퓨터, 수학, 경제, 물리 전공자들이구요..당연히 영어 잘합니다.

금융쪽에서 일하셨으니 잘 아시겠지만, 프로그래밍만 한다고 되는게 아니더군요.
그런데 금융쪽 관련 업무가 아닌 개발쪽이라 하셨는데..당연히 연관성이 있는 분야에서 하면 좋겠죠. 딱 원하시는 답변이 어느 대학원 가서 무엇을 공부해라라는 답변을 원하시는거 같은데..

제일 중요한게 요즘엔 박사급 학위와 네이티브 영어라고 하네요..
저 같으면 프로그래밍 지식 베이스에 통계, 수학 전공 가미하면 메리트가 있을거 같네요.

혹시 금융공학 하고 계시는 분있으시면 개인적으로 여쭤 볼게 좀 있어서요.
메일 주소좀 보내주시면 감사하겠습니다.
pooh0216@gmail.com

안녕하세요 저는 아주 운 좋게 컴퓨터/ 금공 전공한 학부생으로 퀀트롤로 들어갔습니다. 개발 쪽 중에서도 정말 능력이 있으시면 학부/석사로도 뚫을 수 있습니다. 이런 사람들은 데려가서 모델링이나 통계는 가르쳐서 쓰려고 합니다. 다만 금공석사는 제가 보기엔 취업이 꽤 힘듭니다. 졸업해도 서포팅 일만 하더라구요. 정통 모델링 퀀트는 역시 박사를 해야 뚫을 수 있습니다.