그동안 여기서 많이 문답이 오갔던 topic입니다. 아래 링크 참조하시길…

물리학박사->금융권 전향?

http://www.hibrain.net/hibrainWebApp/servlet/ExtraBoardManager;jsessionid=cbf601fa30d598498c52dce240efb275a32cd894b294.e34Sc30Qb3mSc40SbxqSaxuKch90n6jAmljGr5XDqQLvpAe?extraboardCmd=view&menu_id=28&extraboard_id=80460&group_id=80460&program_code=10&list_type=list&pageno=4

투자은행 퀀트 애널리스트 Associate 연봉

http://www.lanaver.com/bbs/board.php?bo_table=B21&wr_id=1462

중력장 방정식 어느 정도까지 해를 구하실 수 있나요?

CS 졸업후 퀀트 트레이더로 일한지 1년차입니다. 원글님의 경우 백그라운드는 충분하다고 봅니다. 리크루터들이 주로 보는 것이 Quantitative한 백그라운드 (석박사) + 금융에 대한 전반적 이해나 경험 + 신분 + 중간 이상의 영어실력 (의외로 영어 못하는 사람도 꽤 있습니다) + 스크립팅, 데이터 분석 이상의 프로그래밍 (시뮬레이터를 작성 할 정도면 큰 @)인데, 모두 갖추신 것 같습니다. 다만 박사하시는 곳이 어딘진 모르겠지만 이공계로 어느정도 명성이 있는 학교라면 괜찮을 것 같습니다. 1년이나 연습한다는건 오버인 것 같고, 인터뷰 연습 한두달 충분히 하시면 백그라운드가 있으시니 괜찮을겁니다. 만약 실패하시더라도 1년짜리 금공석사를 하는 것도 나쁘지 않아 보입니다.

물리학 박사신데 퀸트스킬과 금융정보 모두 통달하시고 계시니 부럽네요. 옵션트레이드도 하신다니 반갑구요. 혹시 어떤 옵션 트레이드하시나요? Equity/ETF? 아니면 futures options? 어떤 전략쓰시나요? 퀀트스킬이 대단하신데 혹시 변동성같은것도 트레이드하시는지요? 아 그리고 관심님 across the curve라는 블로그 추천합니다. 34년을 채권시장에서 활동하신 미국분이 운영하는 사이트인데요 이정도로 좋은 사이트는 보지 못했네요. 제 이메일은 skim137@student.gsu.edu 입니다. 저도 졸업후 금융쪽에 관심이 많구요. 서로 정보교환하면 좋겠습니다. 그럼 모두 좋은 주말보네세요!

졸업까지 얼마나 남았는지 모르지만 여름에 인턴해보세요. 거기서 인정받으면 취업 보장입니다.

안녕하세요!
금융쪽에 관심이 대단하신거 같네요 ㅎㅎ
저도 지금은 CS 학부중인데 이번달 졸업하는 학생입니다. 작년 여름 퀀트관련 헤지펀드에서 인턴할수 있는 기회가 있어 아주 좋은 경험을 하고 지금 계속해서 금융쪽으로 생각하고 있습니다.
제가 일했던 팀에는 물리학 박사 출신도 있었습니다.
원글님 상태로는 충분히 금융쪽으로 취업이 가능하실거 같네요. 아무래도 프로그래밍 실력있으시고 금융쪽에 관심도 많으시고 항상 뉴스통해 정보도 많으시고.
제가 일했던 곳에 물리 박사 출신이신 분은 금융에 대한 지식없이 시작하셨습니다. 지금은 트레이딩도 하시고..
일단 지원 시작해보시는게 좋으실것 같네요.
궁굼한게 하나 있는데 혹시 금융관련 뉴스들 정보들 좋은 웹사이트 좀 추천해주시면 감사하겠습니다!

퀀트는 금융위기 후에 공급과잉 된 대표적인 직종이라는 사실은 다들 익히 잘 아시고 계실 겁니다.

퀀트 자리는 계속 줄어드는 추세인데, 금융공학 석사 과정은 우후죽순으로 개설되어서 매년 수많은 금융공학자가 쏟아져 나오고 있습니다.

미국 백인들은 이제 더이상 금융공학은 공부 안 합니다. 월가 퀀트들은 이제 대부분 중국인들로 쫙 깔렸습니다. 얘네들 한번 인해전술로 밀고 나오면 아무도 못 말립니다.

예전에 잘나가던 프라이싱 퀀트 쪽은, 이제는 주로 유지/보수/관리 쪽 일을 많이 합니다. 각종 금융 규제법 때문에, 새로운 프로젝트를 하기보다는 예전에 만들어진 모델을 계속 우려먹으면서 조금씩 변형하면서 쓰고 있습니다.

반면에 리스크/레귤레이션/컴플라이언스 부서에서는 꾸준히 인력을 채용하고 있어서, 이쪽으로 알아보시면 좀 더 취직 가능성이 높습니다. 앞으로 투자은행에서 프런트 오피스는 축소되고, 백 오피스는 강화되는 추세로 나갈 겁니다.

퀀트 전성기는 지나갔다는 사실을 염두에 두셔야 하고, 그나마 얼마 남지 않은 자리를 놓고 서로 들어가려고 경쟁이 아주 치열하다는 사실도 아셔야 합니다. 위에서 언급한 대로 1~2달 달랑 준비하고 인터뷰했다가는 큰코다칠 수도 있습니다.

프라이싱 퀀트가 Front Office퀀트를 이야기하시는것같은데 FO퀀트는 원래부터 기존의 코드를 유지/보수/관리 일이 주 업무입니다. 금융규제법으로 인해서 업무가 유지보수로 변한것은 아닙니다. 각 투자은행마다 이미 가지고 있는 모델을 바꾸기 힘든 주된 이유는 트레이더들이 현재 사용하는 모델에서 다른 모델로 바꾸기를 꺼려하기때문이지 이또한 금융규제법때문은 아니라고 생각합니다. FO 퀀트 잡마켓이 안좋은것은 사실이구요. 이 또한 현재 Fixed Income 마켓이 안좋아서( 올해 2분기에는 전년대비 15~20%정도의 revenue decline이 예상) client들이 exotic derivatives를 덜 구매하기 때문에 새로운 금융상품을 개발하는 프로젝트가 줄은것이 FO 퀀트 잡마켓이 tough해진 더 주된 이유입니다. 그렇다고 regulator가 FO잡마켓에 전혀 영향을 안준것은 아니고 높아진 Capital Charge때문에 이전에는 좋은 비즈니스였던 분야였지만 지금은 이윤을 낼수없어서 FO퀀트 잡이 없어진 경우도 있기는 합니다.

다른 관점에서 보면 Fed나 OCC같은 regulator들이 투자은행의 관리 감독을 강화하는게 암울한 소식이라기 보다 퀀트 잡 구직자에게는 사실 좋은 소식일수도 있습니다. 은행들이 Risk/Regulation 관련된 조직은 계속 키우고 있으니까요. 일례로 JP Morgan도 작년에 Model Governance조직에 20여명의 박사급 퀀트를 채용했습니다. 이런 분야의 퀀트잡은 금융위기전보다 확실히 늘어났습니다. 하지만 이또한 매년 조직이 커지지는 않을것이고 제 생각에는 얼마가지 않아(~2년정도) 필요한 인원이 다 채워지게 되지 않을까 생각합니다. 경기가 그후에 좋아져서 FO나 헤지펀드등에서 경력자 퀀트의 수요가 늘어나지 않는 이상 그 사람들이 옮기지 않고 자기 책상을 지키고 있지 않을까요.

금융위기 이전에는 투자은행에서 이른바 Prop trading을 할 수 가 있었고 Morgan Stanley의 Peter Muller나 Citi의 Shakil Ahmed같은 퀀트들이 엄청난 연봉을 quantitative prop trading을 해서 벌던 시절이 있었습니다. 그런 퀀트들은 그당시에도 파생상품 프라이싱을 하는 퀀트들과는 다른 퀀트들이라고 봐야 됩니다. 즉 파생상품 프라이싱하던 FO퀀트들은 그당시에 지금보다 조금 나은 페이를 받았을뿐이지 Prop Trading Quant같지는 않았던거지요. 하지만 많은 분들이 두 직종을 같은 퀀트잡으로 생각하시고 착각을 하시는 경우가 있습니다. 하여튼 현재는 제가 알기로는 파생상품 프라이싱관련 FO퀀트들이 Risk/regulation관련 일을 하는 퀀트들보다 그다지 많지 않습니다. 그리고 금융규제때문에 prop trading quant는 더이상 투자은행에서 존재하지를 않습니다.

현재 금융직종이 예전과 같지 않다하더라도 이공계 박사를 마치고 받을수 있는 연봉면에서는 퀀트라는 직업이 아직까지도 괜찮기는 한것 같습니다. Fresh 박사의 초봉은 이제는 IT회사와 비슷하거나 RSU를 고려하면 조금 적을수도 있지만 투자은행은 퀀트(프론트던 리스크던)로 3년정도 근무해서 VP가 되면 연봉이 21~24만불정도가 되고 6년정도 근무하면 25~30만불정도가 됩니다. 물론 비싼 뉴욕/런던의 물가 생각하면 그냥 가족들이랑 좀 윤택하게 살고 노후걱정 덜하는정도이지 퀀트해서는 큰 부자는 못되는것 같습니다. 위에서 말한 prop trading을 하던 퀀트들이 이제는 헤지펀드(바이사이드)에서 있고 일부는 아직도 상상을 초월하는 돈을 벌겠지만 이런 극소수의 사람들을 보고 퀀트의 꿈을 꾸는것은 골프 열심히 해서 타이거우즈같이 되겠다는것과 같은 것이 아닐까 생각합니다.

유럽계 투자은행은 요즘 상황 정말 안 좋습니다. 미국계도 Commodities 쪽에서 일하는 직원들은 보너스는 고사하고 안 잘리면 다행이라고 말합니다.

금융권 전반적으로 분위기가 안 좋은 것은 사실입니다. 하지만 그 와중에도 꼭 누군가 일부는 여전히 천문학적인 돈을 긁어 모읍니다. 지난 금융위기 와중에도 남들 다 망할 때, 일부 헤지펀드는 떼돈 벌었죠.

은행은 은행 본연의 업무로 돌아가야 합니다. 돈 따먹기 놀이는 그만하고.

리스크/레귤레이션/컴플라이언스 같은 백 오피스 부서의 기능이 강화 되는 건 긍정적으로 봅니다. 이쪽 부서에 전문가를 좀 더 채용하고, 권한을 확대해서 제2의 금융위기를 막아야 합니다.